Таблица расчета риска форекс скачать

Ранее мы уже писали о роли мани-менеджмента в торговле валютами на Форекс. Если не придерживаться правил управления капиталом (а именно такой смысл имеет мани-менеджмент на Форекс), то существует риск слива депозита после нескольких убыточных сделок. Чтобы этого не произошло, правила мани-менеджмента рекомендуют торговать, заранее рассчитывая объемы лотов, для того, чтобы снизить риски потерь в случае неудачных торгов. Однако, одно дело — рассчитывать их самостоятельно. Для этого необходим некоторый опыт, понимание, как изменяется размер счета в процессе торговли и закрытия сделок. Ответьте сами себе на вопрос: «Вы точно используете правила мани-менеджмента при торговле на Форекс?». Думаем, процентов 90 — 95 трейдеров вообще не забивают голову «такой ерундой», а то и не знают, что такое мани-менеджмент! Кстати, очень зря!

Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объем лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и еще нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения — достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить «на плечи» компьютера.

И такая программа существует. Это файл электронных таблиц Microsoft Excel, расчеты в котором выполняются по формуле DDSMM. Dynamic Delta Swanson Money Management — это формула автоматического расчета объема открываемых лотов в зависимости от выбранного процента риска по всему депозиту и каждой отдельной сделки, от кредитного плеча счета и стартового баланса депозита. Ну а если проще — данная формула позволяет определить объем лота, с которым следует входить в рынок при различных рисках и с учетом условий используемой стратегии. Чтобы Вы понимали, о чем идет речь, скачайте электронную таблицу Microsoft Excel с «забитой» в нее формулой DDSMM, откройте её и давайте разберем, что же это такая за «волшебная» формула мани-менеджмента? Для этого первым делом скачаем файл DDSMM.xls:

Скачать архив с программой ddsmm.xls.rar [192,9 Kb] (скачиваний: 1568)

Программа DDSMM.xls состоит из 2 таблиц. Первая табличка предназначена для изменения параметров каждого конкретного счета, которые Вы можете изменять в зависимости от Ваших торговых условий. В первой колонке идет название переменной, во второй — само изменяемое значение (щелчок мыши по нужному параметру — и он становится доступен для редактирования), ну а в третьей колонке приведено описание изменяемого параметра (кликните по изображению для увеличения):

Параметры формулы DDSMM.

Рассмотрим значение каждой переменной:

Max Drawdown Risk — максимально возможный риск, определяет процент депозита, которым трейдер готов «пожертвовать» в случае серии убыточных сделок. Другими словами — это максимально допустимая просадка депозита. Авторы формулы рекомендуют использовать значение просадки не более 30%, что, в принципе, и соответствует основным правилам мани-менеджмента.Max Risk Per Trade — максимальный риск отдельной сделки, определяет процент от депозита, который трейдер готов потерять при наихудшем развитии событий. По умолчанию значение максимального риска отдельной сделки равняется 10%. Это означает, что трейдер при депозите 1000 долларов допускает убыток в 100 долларов по одной сделке.Max Stop-Loss — максимальный стоп-лосс, используемый трейдером в процессе торговли. Размер стоп-лосса зависит от используемой торговой стратегии. Кроме этого, в рамках торговли с одной стратегией размеры стоп-лосса могут меняться. В настройках формулы следует устанавливать именно такой размер, который может быть использован в рамках определенной торговой сессии. К примеру, одну неделю трейдер торгует по одной стратегии, на следующей неделе — по другой, соответственно, и разным будет параметр Max Stop-Loss.Broker Leverage — кредитное плечо данного торгового счета.Min Start Lot Size — минимальный объем лота, которым разрешено открывать сделки по характеристикам данного типа счета.Lot Size Digits — параметр определяет количество цифр, которое используется после запятой при установке торгового лота. Если минимальный лот представлен сотыми долями (0,01), то Lot Size Digits = 2, соответственно, если минимальный лот с десятичными долями (0,1), то Lot Size Digits = 1, а при стандартном лоте (1) переменная Lot Size Digits должна равняться 0.Start Account Balance — стартовый баланс в долларах.

Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчета объема открываемых лотов. В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки. В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учетом результата предыдущей. В Total Pips — количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss — общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss — размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах. Highest Equity Balance — наивысшее значение депозита. Max «Peak-Valley» Drawdown — максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки.

Как использовать авто мани-менеджмент в торговле?

После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объем лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size. В зависимости от исхода торговой операции, ее результат в пунктах вводится в графу Enter Pips, далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки.

Пример расчета значений для нескольких сделок представлен ниже (изображение кликабельно):

Расчеты по формуле DDSMM.

Формула DDSMM имеет одну важную особенность: если в торговле использовать лоты, рассчитанные в таблице, то даже в серии сделок, закрытых с нулевым профитом в пунктах (к примеру, 3 сделки по +40 пунктов и 3 сделки по (-40) пунктов), прибыль все равно будет получена:

Особенности формулы DDSMM.

Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли — отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом.

На заметку: чтобы в программе МетаТрейдер 4 узнать прибыль/убыток по сделки не в деньгах, а в пунктах, необходимо на вкладке Торговля вызвать контекстное меню и поставить галочку на пункте Прибыль — В пунктах:

Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.

P. S. Обратите внимание! Советник DDSMM Instant позволяет полностью автоматизировать расчет объёма открываемого лота по правилам мани-менеджмента (расчет ведется по той же формуле DDSMM), а кроме этого позволяет вести торговлю в один клик и сопровождает уже открытые ордера трейлинг-стопом даже на стороне сервера! С этими и другими возможностями данного советника можно ознакомиться на этой странице.