Пример расчет покупки фьючерса

Давайте сперва разберемся, что такое фьючерс. По сути это прогноз о том, какая цена на акцию будет в будущем. Такой прогноз оформляется контрактом, в котором указывают срок покупки акции в будущем по оговоренной сегодня цене.

Теперь давайте разберемся, что такое индекс РТС. Это индикатор самочувствия экономики в нашем государстве. Он рассчитывается как средне взвешенная стоимость, на базе стоимости акций пятидесяти крупнейших компаний. Индекс РТС рассчитывается в пунктах. Если показатель растет, то растет капитализация, входящих в расчет индекса компаний. Компании становятся богаче, значит становиться богаче государство.

Объединяя эти два понятия можно сказать, что фьючерс на индекс РТС — это прогноз о состоянии индекса в будущем. Фьючерс имеет свою стоимость, определяемую рынком. Он имеет большую корреляцию с индексом РТС и почти всегда торгуется параллельно его значению.

Особенности фьючерса на индекс РТС.

Значение фьючерса на индекс РТС рассчитывают, как значение индекса РТС, умноженного на сто.  Например, значение индекса равно 1 453 пункта. Умножая данное значение на сто, получаем стоимость фьючерса на индекс РТС. Значение фьючерса равно 145 300 пунктам.

У фьючерса на индекс РТС есть несколько особенностей:

— большая ликвидность. Этот инструмент, является наиболее покупаемым и продаваемым среди ценных бумаг на российском рынке,

— не большие комиссии, за проведение операций с фьючерсом. Торговать фьючерсом на индекс РТС гораздо дешевле, чем торговать акциями на фондовом рынке. Этой особенностью активно пользуются скальперы. Это трейдеры, которые совершают большое количество сделок в течение торгового дня.

— длительная торговая сессия. Фьючерсами можно торговать с 10-00 до 23-45 часов в рабочие дни.

— большая волатильность. Стоимость фьючерса очень активно перемещается вверх и вниз.

— в зависимости от сроков экспирации на бирже может одновременно обращаться несколько фьючерсов на индекс РТС. 

— расчеты на фьючерс индекса РТС осуществляется только в денежном эквиваленте, поставки фьючерса быть не может. В отличие, например, от акции. При ее покупке акция действительно становиться собственностью покупателя.

— наличие плеча. Это означает, что для получения прибыли вам не нужно вкладывать много денег, достаточно части необходимы сумы. Но следует помнить, что при использовании плеча возрастают риски.

Прибыль или убыток рассчитывается как разница между ценой покупки фьючерса и ценой его продажи. Такая дельта называется вариационной маржой. При переводе в рубли надо помнить, что стоимость одного пункта равна двум центам США. Минимальный шаг цены 5 пунктов.

Как заработать на операциях с фьючерсом на индекс РТС.

 Для торговли нужно определиться, как будет себя вести в будущем индекс РТС. 

Заработать на фьючерсах на индекс РТС можно, например, следующими способами:

Способ 1. Календарные арбитраж.

Эта возможность заработка заключается в покупке с последующей продажей фьючерсов на индекс РТС с разными сроками его исполнения. В среде профессионалов это называется экспирацией.  Дело в том, что у каждого фьючерса есть срок исполнения. В этот момент фьючерсы закрывают, и он перестает действовать. Цены на разные фьючерсы могут быть не одинаковы. Используя эту особенность и дождавшись, когда образуется положительная разница необходимо продать два фьючерса, зафиксировав прибыль.

Способ 2. Скальпинг.

В течении дня скальперы совершают много операций по покупке и продаже. Суть этого метода, как и везде в бизнесе, купить дешевле, а продать дороже.  Поскольку движение цены на бирже волнообразные, а не линейные, то есть множество возможностей «поймать волну» в нужную трейдеру сторону.

Заключение.

Итак, самым ликвидным инструментом на российском рынке является фьючерс на индекс РТС. Этот факт наряду с другими преимуществами привлекает на этот рынок большое количество скальперов и спекулянтов.

 У фьючерса на индекс РТС есть несколько особенностей: большая ликвидность, не большие комиссии, длинные торговая сессия.  В зависимости от сроков экспирации на бирже может одновременно обращается несколько фьючерсов. Расчеты по фьючерсу осуществляттся только в денежном эквиваленте, поскольку поставки производного инструмента быть не может.

Прибылью или убытком считается разница между ценой покупки фьючерса и ценой его продажи. Она называется в вариационной маржой.

Посмотрите также похожие статьи: